Kan någon av er förklara för mig hur Hull Moving Average fungerar Jag vill backtest vissa saker i Excel eftersom jag inte är riktigt bra på att göra MQL4. Jag tog ut några veckors data från Metatrader och nu vill jag testa HMA. Jag har redan testat med SMA och EMA men resultaten är inte riktigt bra. Och innan jag testar med HMA behöver jag matematiken i detta glidande medelvärde. Tack så mycket för lite hjälp kan någon av er förklara för mig hur Hull Moving Average fungerar Jag vill backtest vissa saker i Excel eftersom jag inte är riktigt bra på att göra MQL4. Jag tog ut några veckors data från Metatrader och nu vill jag testa HMA. Jag har redan testat med SMA och EMA men resultaten är inte riktigt bra. Och innan jag testar med HMA behöver jag matematiken i detta glidande medelvärde. Tack så mycket för lite hjälp Se på detta inlägg forex-tsdforumdebates-discussions4235-hma-indicatorcomment96989 (det finns många länkar i vårt forum med diskussion, exoplanation om hur det fungerar och med vissa handelssystem). Tack för dessa länkar men ingen av dem förklarar beräkningen av HMA. Det beskrivs lite i MQL-kod men jag kan inte läsa den. Jag skulle behöva vissa förklaringar på normalt språk men jag hittar inte något där metoden beskrivs. Till exempel: Den 10-åriga enkla MA beräknas så här: Summan av slutkurserna för de senaste 10 perioderna dividerat med 10. Detta är vad jag behöver för HMA. Jag vet att det är mer komplicerat men jag programmerade också ett WMA och EMA. Så det är inte så svårt om du vet hur det beräknas. Kan någon hjälpa mig Tack Det här är ett handelsobjekt eller en komponent som skapades med hjälp av QuantShare av en av våra medlemmar. Denna artikel kan laddas ner och användas av QuantShare Trading Software. Handelsobjekt är av olika slag. Det finns data nedladdare, handelsindikatorer, handelssystem, watchlists, compositesindices. Du kan använda det här objektet och hundratals andra gratis genom att ladda ner QuantShare. De bästa anledningarna till att du ska använda QuantShare: Fungerar med amerikanska och internationella marknader (stock, forex, options, futures, ETF.) Erbjuder dig de verktyg som hjälper dig att bli en lönsam näringsidkare. Andra QuantShare-användare Vårt supportteam är mycket lyhört och svarar på någon av dina frågor Vi kommer att genomföra några funktioner du föreslår Mycket lågt pris och mycket mer funktioner än majoriteten av annan handelsprogramvara Med hjälp av Hull-glidande medelvärde, en marknadsregel, två tidsramar Och ett N-Bar-stopp, genererar denna strategi en årlig avkastning på 30,91, ett högt Sharpe-förhållande på 2,13 och en mycket låg drawdown (-16,21). Strategiplatformen är lika med 0,29 och korrelationen mellan dagliga avkastningar och SP 500-indexavkastningen är 0,43. Handelssystemet bygger på övergången till det låga priset och Hull-glidande genomsnittet i en daglig tidsram och övergången till den snabba priset och Hull MA i en veckovis tidsram. En annan handelsregel som har förbättrat systemprestandan väsentligt är en marknadsregel som förhindrar att strategin kommer in i nya långa positionssträngar när SP 500-indexets retur på 20-bar är i ett negativt territorium. Den unika exitregeln består av en enkel 3-barstopp. (Avsluta en position efter 3 dagar). Mer information om denna Hull-glidande genomsnittlig strategi: - Ange Avsluta vid nästa stapel Öppet pris - Maximalt antal positioner i portföljen: 20 - Systemtyp: Endast länge - Simuleringsperiod: 2001-2011 - Alla amerikanska bestånd användes under backtestet Skrovflyttande genomsnittliga handelssystem var inte optimerat, vilket innebär att du förmodligen kan förbättra det genom att lägga till nya regler för köp, ändra marknadsregeln, optimera funktionsparametrar, uppdatera handelssystemets inställningar. Handelssystemet använder en anpassad teknisk analysindikator som kan hämtas här: Hull Moving Average. Det hänvisar också till en extern symbol (GSPC), som är symbolen för SP 500 Index. Se till att du hämtar data för slutdatumet för det indexet. Skrovglidande medelvärdet är en utjämningsindikator som försöker eliminera fördröjningen (vilken är huvudsvagheten hos glidande medelvärden) genom att använda vägda glidmedel och periodens kvadratrots. Resultatet är ett speciellt glidande medel som är jämnare och mer mottagligt för prisrörelser. Resultatet av detta handelssystem visar hur lönsamt denna funktion kan vara om den tillämpas korrekt. Du måste logga in för att bokmärke detta objekt Vad är det här Du måste logga in först Bli medlem nu och få omedelbar åtkomst gratis till handelsprogramvaran, delningsservern och webbplatsen för socialt nätverk. Klicka här Teknisk Analys Grundläggande Analys Slumpmässig Blogg Inlägg Antal recensioner Klicka för att lägga till en recension Genomsnitt Klicka för att sätta betyg på det här objektet Antal gånger det här objektet hämtades Antalet satser det aktuella objektet mottog Rapportera ett objekt om du inte kan köra det till exempel eller om Det innehåller fel Klicka för att rapportera detta objekt Finansiella instrument för handel, inklusive valutakurs på marginal, har en hög risknivå och är inte lämplig för alla investerare. Den höga hävstångsgraden kan fungera mot dig såväl som för dig. Innan du bestämmer dig för att investera i finansiella instrument eller utländsk valuta bör du noggrant överväga dina investeringsmål, erfarenhetsnivå och risk aptit. Möjligheten finns att du kan bibehålla en förlust av vissa eller alla dina initiala investeringar och därför borde du inte investera pengar som du inte har råd att förlora. Du borde vara medveten om alla risker som är förknippade med handel och söka råd från en oberoende finansiell rådgivare om du är osäker. Om två månader sedan rullade Quantopian ut en stor uppdatering. Du kan läsa om det här. Många av vårt API har förändrats till det bättre, och det betyder tyvärr att någon gammal kod har brutit. Här är migreringsguiden för det nya API: et. I princip lagras värdet på Hull Moving Average som datastock. HMA inte längre möjligt. Jag rekommenderar att du byter till en dikt som är en egenskap av kontext. Så här: Materialet på denna webbplats är endast avsedd för informationsändamål och utgör inte ett erbjudande att sälja, en uppmaning att köpa eller en rekommendation eller godkännande för någon säkerhet eller strategi, och det utgör inte heller ett erbjudande att tillhandahålla investeringsrådgivningstjänster Av Quantopian. Dessutom ger materialet ingen åsikt med avseende på lämpligheten av någon säkerhet eller specifik investering. Quantopian ger inga garantier om riktigheten eller fullständigheten av synpunkterna på webbplatsen. Synpunkterna kan komma att ändras och kan ha blivit opålitliga av olika skäl, inklusive förändringar i marknadsförhållanden eller ekonomiska förhållanden. Alla investeringar innebär risk, inklusive förlust av huvudstol. Du bör rådfråga en investerare professionell innan du fattar några investeringsbeslut. Viktig juridisk information om det e-postmeddelande som du ska skicka. Genom att använda den här tjänsten accepterar du att ange din riktiga e-postadress och bara skicka den till personer du känner till. Det är ett brott mot lagen i vissa jurisdiktioner att felaktigt identifiera dig i ett e-postmeddelande. All information du tillhandahåller kommer att användas av Fidelity enbart för att skicka e-postmeddelandet på dina vägnar. Ämnesraden för e-postmeddelandet du skickar kommer att vara Fidelity: Din e-post har skickats. Mutual Funds and Mutual Fund Investering - Fidelity Investments Klicka på länken öppnar ett nytt fönster. Hull Moving Average Beskrivning Det finns många typer av rörliga medelvärden, den mest grundläggande är Simple Moving Average (SMA). Av alla glidande medelvärden gör SMA priset mest. De exponentiella och viktade rörliga genomsnittsvärdena utvecklades för att hantera denna fördröjning genom att lägga större tonvikt på nyare data. Hull Moving Average (HMA), utvecklat av Alan Hull, är ett extremt snabbt och jämnt rörligt medelvärde. Faktum är att HMA nästan eliminerar lagret totalt och klarar av att förbättra utjämningen samtidigt. Hur denna indikator fungerar En längre period HMA kan användas för att identifiera trenden. Om HMA stiger stiger den rådande trenden, vilket indikerar att det kan vara bättre att gå in i långa positioner. Om HMA faller faller den rådande trenden också, vilket indikerar att det kan vara bättre att ange korta positioner. En kortare period HMA kan användas för ingångssignaler i riktning mot den rådande trenden. En lång ingångssignal, när den rådande trenden stiger, inträffar när HMA dyker upp och en kort ingångssignal, när den rådande trenden faller, inträffar när HMA slocknar. Beräkning Beräkna ett vägat rörligt medelvärde med period n 2 och multiplicera det med 2 Beräkna ett vägat rörligt medelvärde för period n och subtrahera om från steg 1 Beräkna ett vägat rörligt medelvärde med period sqrt (n) med hjälp av data från steg 2 HMA WMA (2WMA (N2) WMA (n)), sqrt (n))
No comments:
Post a Comment